Leerstoel Statistiek en Kansrekening
vaste staf
dr. P.K. Mandal (Pranab)
dr. K. Poortema (Klaas)
M1-vakken
Linear Statistical Models (Poortema)
NonparametricStatistical Methods (Albers)
Risk Theory (Mandal)
Life Insurance Mathematics (van Doorn)
Onderzoekthema’s
Statistical Quality
Control
Insurance (Financiële
Wiskunde)
‘benodigdheden’
twee componenten nodig:
I) knappe/slimme/ pittige/vernuftigemethode bedenken (ingenieur =‘vernufteling’)
II) gezond (boeren)verstand/interesse in toepassingen/meedenken/ teamwork/consultant
Illustratie van I):
vervolg I): van kwaad tot erger!
Voorbeelden van II)
resultaten pensioenfondsen: korte enlange rente, inflatie, aandelenkoersen,obligatiekoersen,...
opbrengst bij chips-fabricage (I.C.’s!):‘batch’(partij), ‘handler’, machine, etc.
winst bij verzekeraar: leeftijd, regio,inkomen, geslacht, ‘ondersterfte’, ...
overlevingsduur medische ingreep:ernst, leeftijd, ontdekking, kwantiel,...
Specifieke voorbeelden van II)
rijtijden ambulances (RIVM)
klanttevredenheidsonderzoek (NS)
effect promotie-acties (Unilever)
analyse grote auto-schades (ING)
ALM-modellen (OHRA)
risico’s pensioenfonds (Ernst&Young)
Waar kom je terecht ?
1) Industrie, bedrijfsleven
Philips Research Lab, Eindhoven
Philips Semiconductors, Nijmegen
Organon, Oss
Unilever, Vlaardingen
Akzo, Arnhem
Waar kom je terecht ?(vervolg)
2) Financiële sector
ING, A’dam, R’dam, Den Haag
Achmea/Centraal Beheer, A’doorn
Ohra, Arnhem
ABN Amro, divers
Transtrend, Rotterdam
Waar kom je terecht ?(vervolg)
3) (Semi-)Overheid
NS, Utrecht
CITO, Arnhem
CBS, Voorburg
RIVM, Bilthoven
ABP, Heerlen
Centrum voor Biometrie, Wageningen
Waar kom je terecht ?(vervolg)
4) Adviesbureau’s
CQM, Eindhoven
Ernst & Young, Utrecht
Deloitte & Touche, Amsterdam
Watson Wyatt, A’dam
Coopers & Lybrand, Utrecht
Recente voorbeelden I
Oude en nieuwe zorgstelsel:
D-opdracht
Imperfecties van het budgetteringsmodel
Jouke Korf, maart 2007
“Op 1januari 2006 is de nieuwe zorgverzekeringwet ingevoerd, watveel veranderingen met zich heeft meegebracht............. Vooral deacceptatieplicht gecombineerd met eenzelfde premie voor alleverzekerden, heeft grote financiële gevolgen voor verzekeraars...”
Begeleiders:
Prof. dr. W. Albers, Dr. W.C.M. Kallenberg en
Drs. H.W. Freudenberger AAG (Univé)
Recente voorbeelden II
Hot topic in heel 2007:
“Slechte leningen bedreigenkredietsector
Lucratieve handel in extra risicovolle Amerikaansehypotheken toont keerzijde. Wall Street maakte gisteren hetop één na grootste koersverlies van de laatste vier jaar door.Oorzaak is de uitdijende hypotheekcrisis. Gevreesd wordtvoor de Amerikaanse economie.
Pessimisten noemen het liar loans. Optimisten zoals huizenkopers,hypotheekverstrekkers, banken op Wall Street en investeerders zoalspensioenfondsen gebruiken liever de formele woorden subprimemortgages.” (NRC 14-03-2007)
Stapelen van risico’s
Gevolgen
-> Mr. Jones kan zijn (eigenlijk te hoge) hypotheekniet meer kan betalen
-> Strop voor de hypotheekbank
‘Normaal’: middelt uit door winst op Mr. Smith.
Maar: Mr.Smith heeft de economie ook tegen
Misschien bij hem ook betalingsproblemen
-> Nog een strop
etc., etc.
Moraal: Een ongeluk komt zelden alleen......
D-opdracht
Aggregation of Economic Capital
Marieke van Dijk,May 2007
“In this master thesis, we develop a method to aggregateeconomic capitals from different business parts and due todifferent risk types. We explain how we can model.....”
Supervisors:
Prof. dr. W. Albers, Dr. W.C.M. Kallenberg and
Drs. ir. P.A.A. van Overbeek (Eureko/Achmea)
Lastige problemen: veel kopzorgen voor veelmensen!
Eureko/Achmea probleem
Maar niet voor iedereen.....
Voor statistici best leuk!
